崗頂劇院の建物はもともとペドロ五世劇院（Teatro Dom Pedro V）といわれ、また馬蛟劇院或いは崗頂波樓とも呼ばれ、1860年に澳門在住のポルトガル人が資金を調達して劇院のメーンの部分を作り、これによってポルトガル國王のペドロ五世を記念することになった。建築物のデザインは新古典主義のギリシャ?ルネッサンス期の風格を採用し、平面はタテ方向の配置を取り入れ、全體の塗料は緑色であり、黒い緑色のドアと窓および赤色の屋根によって引き立て、黃色を主なトーンとする周辺の環境と調和がとれており、個性も際立たせている。
